paperswithbacktest/awesome-systematic-trading

GitHub 저장소 README를 읽고 앞부분(소개와 재현 통계)만 옮겼어요. 긴 목차와 개별 항목 목록은 옮기지 않아 partial이에요. 정보 제공용이며 투자 권유가 아니에요.

무엇인가

시스템 트레이딩(퀀트 트레이딩) 전략을 찾고, 개발하고, 운영하는 데 필요한 논문·소프트웨어·책·글을 모으는 목록이에요. 중국어·일본어판도 있어요.

| 들어 있는 것 | 규모 | |---|---| | 연구·실거래용 라이브러리·패키지 | 136개(죽었거나 휴면인 프로젝트 표시) | | 논문 기반 전략 | 코드로 돌렸을 때의 샤프지수 함께 표시 | | 책 | 55권 | | 영상·인터뷰 | 22개 | | 블로그·강좌 | 일부 |

재현 결과(운영사 주장)

논문 4,843편을 각자 전체 기간에 걸쳐 코드로 돌려 봤대요.

• 샤프지수 중앙값 0.37, t-통계량 1.96을 넘는 비율 48%. 발표된 기록의 절반은 자기 표본에서 0과 구분되지 않는다는 뜻이에요.
• 검증 기간 중앙값 34년. 전략이 스스로를 입증하려면 대략 (1.96/샤프)²년이 필요해서, 샤프 0.4면 약 24년이 든대요.
• 전략 중앙값의 S&P 500 베타는 +0.17이고, 이를 빼면 정보비율 중앙값이 0.21로 떨어져 발표된 우위의 상당 부분이 실력이 아닌 지수 노출이라고 해요.
• 발표 전후 기록이 있는 2,838편에서 시장 기간을 통제하면 발표 뒤 성과 감소는 연 0.2%p 이내로 측정되지 않았다고 해요.

상업 서비스 안내

README 상단은 운영사 Papers With Backtest 서비스 홍보예요. 무료 계정은 전략 1개 열람, 1회 복제, 연구 에이전트 크레딧 1달러를 주고, 유료 Backtester는 월 100개 전략 열람과 데이터셋, Claude·Codex·Cursor에서 MCP로 카탈로그 접근을 제공한다고 해요.